PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIIX с CDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIIX с CDHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).

COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности COIIX и CDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIIX и CDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		-7.27%13.80%-1.48%12.95%-26.69%13.97%14.05%26.09%-14.57%38.55%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		-1.74%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%24.38%-13.67%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, COIIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции COIIX уступали акциям CDHIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 9.26% соответственно.

COIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.74%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-8.00%
1 год
4.18%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
5.47%

CDHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
3.84%
1 год
24.21%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Opportunities Fund

Calvert International Responsible Index Fund

Часто сравнивают с COIIX:
COIIX с NVYYCOIIX с FZILXCOIIX с DISVCOIIX с YASLXCOIIX с HRIIXCOIIX с MWNIXCOIIX с CFICX
Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с DOXFXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEX

Сравнение комиссий COIIX и CDHIX

COIIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CDHIX в 0.29%.

COIIX
Calvert International Opportunities Fund
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund

Доходность на риск

COIIX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIIX
Ранг доходности на риск COIIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIIX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIIXCDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.34

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.84

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.73

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

7.06

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIIX vs. CDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа CDHIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIIX и CDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIIXCDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.34

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.54

-0.35

Корреляция

Корреляция между COIIX и CDHIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIIX и CDHIX

Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности CDHIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		3.76%3.49%3.24%1.77%0.61%7.67%0.78%1.32%9.82%7.19%1.52%4.53%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.45%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COIIX и CDHIX

Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и CDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COIIXCDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-32.32%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.61%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.36%

-32.01%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-32.32%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-12.61%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-6.39%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.08%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности COIIX и CDHIX

Текущая волатильность для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) составляет 5.87%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что COIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COIIXCDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.69%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

11.75%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

17.36%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.93%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.39%

+0.52%