PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COII с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COII с TSMY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COII (REX COIN Growth & Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 60.14% for TSMY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COII и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX COIN Growth & Income ETF (COII) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.86%.

COII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-43.71%
С начала года
-40.76%
1 год
-69.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
-1.82%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
18.99%
С начала года
30.86%
1 год
60.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COII и TSMY

2026 (YTD)2025
COII
REX COIN Growth & Income ETF		-40.76%-26.88%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		30.86%40.19%

Correlation

The correlation between COII and TSMY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX COIN Growth & Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с COII:
COII с ETUCOII с HYTICOII с TLDRCOII с SCUSCOII с AVGWCOII с FLSPCOII с CHPY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с CHPYTSMY с YMAX

Доходность на риск

COII vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COII c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COIITSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.85

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.43

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.90

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

13.06

-14.39

COII vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COII на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COII и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COII и TSMY

Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIITSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-31.15%

-41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.22%

-15.50%

-56.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-11.40%

-59.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-5.47%

-35.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

4.62%

+44.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COII и TSMY

REX COIN Growth & Income ETF (COII) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеют волатильность 14.58% и 14.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIITSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

14.42%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.81%

26.93%

+24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.59%

32.61%

+33.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.93%

34.32%

+32.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.93%

34.32%

+32.61%

Сравнение комиссий COII и TSMY

И COII, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COII и TSMY

COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.28%.

ПозицияTTM20252024
COII
REX COIN Growth & Income ETF		75.93%41.52%0.00%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		55.28%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

COII and TSMY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COII has higher volatility (14.58%) compared to TSMY (14.42%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, TSMY leads with 60.14% vs -69.22% for COII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 14.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 60.14% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COII and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.

COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 55.28% for TSMY.

They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COII и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор