Сравнение COII с SPIN
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 15.31% for SPIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности COII и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 16.32% |
Correlation
The correlation between COII and SPIN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.47 |
The correlation between COII and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. SPIN — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение COII c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.57 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.33 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и SPIN
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -16.85% | -55.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -9.81% | -62.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.35% | -70.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -2.23% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 2.42% | +46.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и SPIN
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 2.94% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 8.80% | +43.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 11.26% | +55.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 14.25% | +52.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 14.25% | +52.68% |
Сравнение комиссий COII и SPIN
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и SPIN
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
COII and SPIN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (14.58%) compared to SPIN (2.94%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 15.31% vs -69.22% for COII. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 15.31% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: REX Shares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор