Сравнение COII с MARB
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 6.71% for MARB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности COII и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 1.77%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 4.86% |
Correlation
The correlation between COII and MARB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. MARB — Ранг доходности на риск
COII
MARB
Сравнение COII c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.78 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 22.96 | -24.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и MARB
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -11.99% | -60.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -2.43% | -69.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | 0.00% | -70.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -1.39% | -39.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 0.29% | +47.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и MARB
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 1.06% | +16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 2.35% | +49.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 5.35% | +62.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 4.28% | +63.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 5.59% | +61.97% |
Сравнение комиссий COII и MARB
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и MARB
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности MARB в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 88.23% | 41.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
COII and MARB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (17.23%) compared to MARB (1.06%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs MARB's -11.99%.
On 1-year performance, MARB leads with 6.71% vs -61.20% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARB has performed better with a 6.71% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 2.96% for MARB.
COII is categorized as Derivative Income, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for COII and 2.30% for MARB.
MARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор