Сравнение COII с BDRY
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. COII is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 103.63% for BDRY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности COII и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 68.65% |
Correlation
The correlation between COII and BDRY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. BDRY — Ранг доходности на риск
COII
BDRY
Сравнение COII c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.82 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 13.59 | -14.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и BDRY
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -89.16% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -21.60% | -50.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -71.65% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -58.43% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 7.65% | +40.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и BDRY
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 7.30% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 29.14% | +22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 42.10% | +25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 60.24% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 62.40% | +5.16% |
Сравнение комиссий COII и BDRY
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и BDRY
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% |
Часто задаваемые вопросы
COII and BDRY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (17.23%) compared to BDRY (7.30%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 103.63% vs -61.20% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 103.63% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 0.00% for BDRY.
COII is categorized as Derivative Income, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: REX Shares and ETFMG. Their fees differ too: 0.99% for COII and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор