Сравнение COIG с MARB
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -78.85% vs 6.28% for MARB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности COIG и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 1.28%.
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -9.46% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.28% | 6.86% |
Correlation
The correlation between COIG and MARB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. MARB — Ранг доходности на риск
COIG
MARB
Сравнение COIG c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.60 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 21.32 | -22.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.19 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.36 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и MARB
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -11.99% | -80.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | -2.43% | -89.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | 0.00% | -91.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -1.40% | -50.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | 0.30% | +65.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и MARB
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.76% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | 0.47% | +37.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | 2.18% | +97.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 5.30% | +133.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 4.26% | +141.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 5.60% | +140.61% |
Сравнение комиссий COIG и MARB
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и MARB
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and MARB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.76%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.06% vs MARB's -11.99%.
On 1-year performance, MARB leads with 6.28% vs -78.85% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARB has performed better with a 6.28% return vs -78.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for COIG.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 2.30% for MARB.
MARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор