Сравнение COIG с ISCMF
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. COIG is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, COIG returned -78.85% vs 37.85% for ISCMF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности COIG и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -9.46% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 10.20% |
Correlation
The correlation between COIG and ISCMF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
COIG
ISCMF
Сравнение COIG c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.53 | -1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 6.69 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 15.54 | -16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.05 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.45 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и ISCMF
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -25.42% | -66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | -5.69% | -86.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -5.26% | -86.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -13.42% | -38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | 2.44% | +63.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и ISCMF
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.76% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | 7.14% | +30.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | 15.90% | +84.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 18.53% | +120.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 14.37% | +131.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 14.37% | +131.84% |
Сравнение комиссий COIG и ISCMF
COIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и ISCMF
Ни COIG, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.76%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.06% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -78.85% for COIG. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -78.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for COIG.
COIG and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор