Сравнение COIG с ISCMF
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. COIG is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, COIG returned -86.62% vs 26.15% for ISCMF. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COIG charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности COIG и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
COIG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -25.41%
- 6 месяцев
- -46.33%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.61%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $919.59K | $997.21K | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам COIG и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -71.60% | -10.62% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 10.30% |
Correlation
The correlation between COIG and ISCMF is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
COIG
ISCMF
Сравнение COIG c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.09 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.92 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.66 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и ISCMF
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.94% | -25.42% | -68.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.96% | -13.68% | -78.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -13.68% | -79.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.55% | -13.31% | -43.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.65% | 4.64% | +64.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и ISCMF
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 0.00% | +40.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.98% | 17.04% | +90.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.21% | 19.57% | +114.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.64% | 14.72% | +129.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.64% | 14.72% | +129.92% |
Сравнение комиссий COIG и ISCMF
COIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и ISCMF
Ни COIG, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (40.41%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.94% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 26.15% vs -86.62% for COIG. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 26.15% return vs -86.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for COIG.
COIG and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор