Сравнение COIG с FLSP
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and FLSP (Franklin Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FLSP is a Multistrategy fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -86.62% vs 16.35% for FLSP. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COIG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности COIG и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 4.94%.
COIG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -25.41%
- 6 месяцев
- -46.33%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.61%
FLSP
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $919.59K | $997.21K | |
| $2.77M | $2.50M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам COIG и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -71.60% | -10.62% |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 4.94% | 15.65% |
Correlation
The correlation between COIG and FLSP is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. FLSP — Ранг доходности на риск
COIG
FLSP
Сравнение COIG c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.08 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.15 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и FLSP
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.94% | -22.75% | -71.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.96% | -4.03% | -87.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -0.25% | -93.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.55% | -6.15% | -50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.65% | 1.35% | +67.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и FLSP
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 2.97% | +37.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.98% | 6.60% | +101.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.21% | 9.00% | +125.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.64% | 13.38% | +131.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.64% | 13.42% | +131.22% |
Сравнение комиссий COIG и FLSP
COIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и FLSP
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 2.53% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and FLSP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (40.41%) compared to FLSP (2.97%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.94% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 16.35% vs -86.62% for COIG. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 16.35% return vs -86.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for COIG.
FLSP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for COIG.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while FLSP is Multistrategy. They also come from different issuers: Leverage Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор