Сравнение COIA с UPRO
COIA (ProShares Ultra COIN) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - COIA tracks the Coinbase Global, Inc. while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIA charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности COIA и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -72.68%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 30.88%
Сравнение доходности по годам COIA и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.83% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.91% | 11.99% |
Correlation
The correlation between COIA and UPRO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. UPRO — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPRO
Сравнение COIA c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и UPRO
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -76.82% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -10.50% | -81.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -14.39% | -49.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 37.13% | +102.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 50.62% | +89.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 53.77% | +86.30% |
Сравнение комиссий COIA и UPRO
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и UPRO
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности UPRO в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.80% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and UPRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.80% for UPRO.
COIA tracks Coinbase Global, Inc., while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для COIA и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор