PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIA с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COIA и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 19.07%.


COIA

1 день
-14.35%
1 месяц
-44.11%
С начала года
-67.75%
6 месяцев
-77.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
-7.90%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
17.12%
1 год
71.21%
3 года*
49.00%
5 лет*
21.38%
10 лет*
28.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIA и UPRO


2026 (YTD)2025
COIA
ProShares Ultra COIN
-67.75%-56.75%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
19.07%11.05%

Correlation

The correlation between COIA and UPRO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra COIN

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

COIA vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIA

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIA c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COIA vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIAUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.64

-1.30

Просадки

Сравнение просадок COIA и UPRO

Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIAUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.45%

-76.82%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.45%

-8.84%

-81.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.17%

-14.41%

-47.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COIA и UPRO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIAUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.76%

36.26%

+105.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.76%

50.42%

+91.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.76%

53.79%

+87.97%

Сравнение комиссий COIA и UPRO

COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIA и UPRO

Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности UPRO в 0.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIA
ProShares Ultra COIN
5.54%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


COIA and UPRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.

COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.73% for UPRO.

COIA tracks Coinbase Global, Inc., while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.89% for UPRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIA и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор