Сравнение COIA с SSO
COIA (ProShares Ultra COIN) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - COIA tracks the Coinbase Global, Inc. while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIA charges 1.06%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности COIA и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 13.96%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 35.45%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.47%
Сравнение доходности по годам COIA и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 13.96% | 8.19% |
Correlation
The correlation between COIA and SSO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. SSO — Ранг доходности на риск
COIA
SSO
Сравнение COIA c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.41 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и SSO
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -84.67% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -5.87% | -84.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -19.56% | -42.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и SSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 24.19% | +117.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 33.71% | +108.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 35.92% | +105.84% |
Сравнение комиссий COIA и SSO
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и SSO
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SSO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and SSO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.65% for SSO.
COIA tracks Coinbase Global, Inc., while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для COIA и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор