PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COHR с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COHR с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COHR (Coherent, Inc.) is a stock, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, COHR returned 35.29%/yr vs 36.10%/yr for QLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COHR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность 126.16%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 42.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COHR имеют среднегодовую доходность 35.29%, а акции QLD немного впереди с 36.10%.

COHR

1 день
-2.22%
1 месяц
26.54%
С начала года
126.16%
6 месяцев
144.17%
1 год
418.55%
3 года*
120.42%
5 лет*
43.23%
10 лет*
35.29%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COHR и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COHR
Coherent, Inc.		126.16%94.84%117.62%24.02%-48.63%-10.04%125.60%3.73%-30.86%58.35%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between COHR and QLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.59

The correlation between COHR and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coherent, Inc.

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с COHR:
COHR с LITECOHR с OLEDCOHR с LSCCCOHR с AAOICOHR с ^GSPCCOHR с ACMRCOHR с CRWD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

COHR vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COHR
Ранг доходности на риск COHR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COHR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COHRQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.91
2.70

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.16

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.91

3.42

+12.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.58

11.92

+32.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COHR vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 5.91, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COHRQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91

2.70

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок COHR и QLD

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COHRQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-83.13%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.52%

-25.13%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.85%

-42.29%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.87%

-63.68%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.22%

-63.68%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.53%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.04%

-18.17%

-16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

7.20%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и QLD

Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COHRQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.48%

8.90%

+17.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.45%

24.08%

+30.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.56%

31.85%

+39.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.12%

44.74%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.28%

44.56%

+11.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHR и QLD

COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COHR
Coherent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

COHR and QLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COHR has higher volatility (26.48%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs QLD's -83.13%.

COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COHR и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор