PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COHR с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COHR с QLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coherent, Inc. (COHR) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COHR или QLD.

Корреляция

Корреляция между COHR и QLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COHR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COHR:

0.41

QLD:

0.19

Коэф-т Сортино

COHR:

1.03

QLD:

0.62

Коэф-т Омега

COHR:

1.14

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

COHR:

0.50

QLD:

0.23

Коэф-т Мартина

COHR:

1.27

QLD:

0.66

Индекс Язвы

COHR:

21.81%

QLD:

14.48%

Дневная вол-ть

COHR:

72.82%

QLD:

49.83%

Макс. просадка

COHR:

-80.89%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

COHR:

-37.00%

QLD:

-22.53%

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.98%. За последние 10 лет акции COHR уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 14.61% против 26.30% соответственно.

COHR

С начала года

-25.50%

1 месяц

27.29%

6 месяцев

-35.86%

1 год

31.44%

5 лет

14.31%

10 лет

14.61%

QLD

С начала года

-13.98%

1 месяц

18.38%

6 месяцев

-15.77%

1 год

8.78%

5 лет

24.76%

10 лет

26.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COHR и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COHR
Ранг риск-скорректированной доходности COHR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COHR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COHR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHR и QLD

COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COHR
Coherent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок COHR и QLD

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и QLD

Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...