PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COFYX с VVIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COFYX (Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. COFYX is actively managed, while VVIAX is passively managed. Over the past 10 years, COFYX returned 15.42%/yr vs 12.48%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COFYX charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности COFYX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 15.42% против 12.48% соответственно.

COFYX

1 день
0.59%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.91%
1 год
27.06%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.42%

VVIAX

1 день
0.82%
1 месяц
3.30%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.08%
1 год
28.07%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COFYX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		10.01%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		13.13%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between COFYX and VVIAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г.

0.85

Over the past year, the correlation between COFYX and VVIAX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с VTICOFYX с ^GSPCCOFYX с WFSPXCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с ACTIX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

COFYX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.77

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.94

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.39

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

16.56

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.42

+0.47

Просадки

Сравнение просадок COFYX и VVIAX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COFYXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-59.32%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-6.36%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-14.39%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-17.14%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-36.80%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.61%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.68%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и VVIAX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COFYXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.54%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.62%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

10.10%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

13.91%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.74%

+2.29%

Сравнение комиссий COFYX и VVIAX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и VVIAX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VVIAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		6.61%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.84%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

COFYX and VVIAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COFYX has higher volatility (3.30%) compared to VVIAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, COFYX dropped -32.43% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COFYX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор