PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COFYX с VIHAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COFYX (Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, COFYX returned 15.42%/yr vs 10.68%/yr for VIHAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COFYX charges 0.61%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности COFYX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 15.42% против 10.68% соответственно.

COFYX

1 день
0.59%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.91%
1 год
27.06%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.42%

VIHAX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.31%
С начала года
12.06%
6 месяцев
15.21%
1 год
30.52%
3 года*
22.31%
5 лет*
12.10%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COFYX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		10.01%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.06%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Correlation

The correlation between COFYX and VIHAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between COFYX and VIHAX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с VTICOFYX с ^GSPCCOFYX с WFSPXCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с ACTIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с FMIJXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSX

Доходность на риск

COFYX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.59

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.54

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.23

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

12.36

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIHAX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.69

+0.20

Просадки

Сравнение просадок COFYX и VIHAX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COFYXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-38.80%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.53%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-12.29%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-23.92%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-38.80%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.78%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.02%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.49%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и VIHAX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 3.30% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COFYXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.67%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.89%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

13.75%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.89%

+3.14%

Сравнение комиссий COFYX и VIHAX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и VIHAX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VIHAX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		6.61%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.41%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COFYX and VIHAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIHAX has higher volatility (3.37%) compared to COFYX (3.30%). In terms of maximum drawdown, COFYX dropped -32.43% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COFYX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор