PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с SIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям SIEMX по среднегодовой доходности: 3.93% против 7.70% соответственно.

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.04%
1 год
7.35%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIXCOBYX с MADCX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFXSIEMX с EFEIXSIEMX с CAVAX

Сравнение комиссий COBYX и SIEMX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

COBYX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXSIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.04

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.60

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.48

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

9.26

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SIEMX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.04

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между COBYX и SIEMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и SIEMX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SIEMX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и SIEMX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и SIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-65.22%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.59%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-37.68%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-40.76%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-11.41%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-21.56%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.71%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и SIEMX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

9.16%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.14%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.57%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.25%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

17.30%

-3.75%