Сравнение COAL с XES
COAL (Range Global Coal Index ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 23.46% vs 78.38% for XES. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности COAL и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 36.80%.
COAL
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.70%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.61%
- 6 месяцев
- 21.54%
- С начала года
- 36.80%
- 1 год
- 78.38%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение доходности по годам COAL и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 0.61% | 12.65% | -17.23% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.80% | 5.89% | -0.95% |
Correlation
The correlation between COAL and XES is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов COAL и XES
Секторы
COAL
XES
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
COAL
XES
Сырьевые материалы
COAL
XES
-
Промышленность
COAL
XES
Коммуникационные услуги
COAL
-
XES
-
Потребительский циклический сектор
COAL
-
XES
-
Потребительский защитный сектор
COAL
-
XES
-
Финансовые услуги
COAL
-
XES
-
Здравоохранение
COAL
-
XES
-
Недвижимость
COAL
-
XES
-
Технологии
COAL
-
XES
-
Коммунальные услуги
COAL
-
XES
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. XES — Ранг доходности на риск
COAL
XES
Сравнение COAL c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAL | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.81 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 13.29 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAL и XES
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -95.65% | +53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -20.69% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -73.58% | +54.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -54.46% | +40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 5.92% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и XES
Текущая волатильность для Range Global Coal Index ETF (COAL) составляет 7.48%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что COAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 8.89% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 21.23% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 30.68% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 38.75% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 44.84% | -17.10% |
Сравнение комиссий COAL и XES
COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и XES
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности XES в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.61% | 2.63% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and XES have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (8.89%) compared to COAL (7.48%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs XES's -95.65%.
On 1-year performance, XES leads with 78.38% vs 23.46% for COAL. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COAL has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XES has performed better with a 78.38% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.
COAL has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.17% for XES.
COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.35% for XES.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COAL и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор