PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с ROBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 68.37% vs 59.43% for ROBO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности COAL и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 29.33%.

COAL

1 день
-0.70%
1 месяц
8.24%
С начала года
21.77%
6 месяцев
24.50%
1 год
68.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и ROBO

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		21.77%12.65%-16.01%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%1.19%

Correlation

The correlation between COAL and ROBO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение распределения секторов COAL и ROBO

Секторы
COAL
ROBO

Энергетика

50.3%

-

Сырьевые материалы

43.2%

-

Промышленность

6.6%
46.8%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

41.9%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

COAL
50.3%
ROBO

-

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
ROBO

-

Промышленность

COAL
6.6%
ROBO
46.8%

Коммуникационные услуги

COAL

-

ROBO
1.1%

Потребительский циклический сектор

COAL

-

ROBO
3.1%

Потребительский защитный сектор

COAL

-

ROBO
1.3%

Финансовые услуги

COAL

-

ROBO
2.2%

Здравоохранение

COAL

-

ROBO
4.9%

Недвижимость

COAL

-

ROBO

-

Технологии

COAL

-

ROBO
41.9%

Коммунальные услуги

COAL

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCECOAL с IEZ
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

COAL vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.60

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.41

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.44

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

13.77

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок COAL и ROBO

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, примерно равная максимальной просадке ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-43.65%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-17.35%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.77%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-12.93%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

4.33%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и ROBO

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

7.64%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

18.06%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

23.01%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

23.63%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

23.16%

+4.44%

Сравнение комиссий COAL и ROBO

COAL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и ROBO

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ROBO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.16%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

COAL and ROBO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.59%) compared to ROBO (7.64%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs ROBO's -43.65%.

On 1-year performance, COAL leads with 68.37% vs 59.43% for ROBO. On fees, COAL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 68.37% return vs 59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COAL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

COAL has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.33% for ROBO.

COAL is categorized as Energy Equities, while ROBO is Robotics. COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.95% for ROBO.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор