PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COAL с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с ROBO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COAL (Range Global Coal Index ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 20.15% vs 34.48% for ROBO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COAL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности COAL и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 21.73%.

COAL

1 день
2.06%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
-11.75%
С начала года
2.41%
1 год
20.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.80%

ROBO

1 день
0.04%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
16.42%
С начала года
21.73%
1 год
34.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
5.05%
10 лет*
12.49%
Всё время*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COAL

Range Global Coal Index ETF
$494.59K$988.92K$1.24M

ROBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
$12.28M$13.14M$20.54M

Сравнение доходности по годам COAL и ROBO

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.41%12.65%-17.23%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.73%23.71%0.83%

Correlation

The correlation between COAL and ROBO is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.38

The correlation between COAL and ROBO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COAL и ROBO

Секторы
COAL
ROBO

Энергетика

47.2%

-

Сырьевые материалы

44.2%

-

Промышленность

7.4%
47.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Финансовые услуги

-

1.5%

Здравоохранение

-

5.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

41.1%

Энергетика

COAL
47.2%
ROBO

-

Сырьевые материалы

COAL
44.2%
ROBO

-

Промышленность

COAL
7.4%
ROBO
47.1%

Коммунальные услуги

COAL
1.2%
ROBO

-

Коммуникационные услуги

COAL

-

ROBO
0.7%

Потребительский циклический сектор

COAL

-

ROBO
4.3%

Потребительский защитный сектор

COAL

-

ROBO
1.3%

Финансовые услуги

COAL

-

ROBO
1.5%

Здравоохранение

COAL

-

ROBO
5.4%

Недвижимость

COAL

-

ROBO

-

Технологии

COAL

-

ROBO
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с GXPECOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с IGECOAL с XLECOAL с CEFS
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ

Доходность на риск

COAL vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COAL c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COALROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.30

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.83

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.00

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

5.85

-3.70

COAL vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COAL и ROBO

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, примерно равная максимальной просадке ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-43.65%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-17.35%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.74%

-6.61%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-12.88%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

5.91%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и ROBO

Текущая волатильность для Range Global Coal Index ETF (COAL) составляет 7.44%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что COAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.66%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.50%

22.82%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.96%

26.74%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

24.50%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

23.51%

+4.12%

Сравнение комиссий COAL и ROBO

COAL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и ROBO

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ROBO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.57%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

COAL and ROBO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (8.66%) compared to COAL (7.44%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs ROBO's -43.65%.

On 1-year performance, ROBO leads with 34.48% vs 20.15% for COAL. On fees, COAL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, COAL has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBO has performed better with a 34.48% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COAL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

COAL has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.35% for ROBO.

COAL is categorized as Energy Equities, while ROBO is Robotics. COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.95% for ROBO.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор