Сравнение COAL с CEFS
COAL (Range Global Coal Index ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while CEFS is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts. COAL is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past year, COAL returned 20.15% vs 21.19% for CEFS. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COAL charges 0.85%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности COAL и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.51%.
COAL
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.80%
CEFS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.38M | $2.25M | $2.26M | |
| $494.59K | $988.92K | $1.24M |
Сравнение доходности по годам COAL и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.41% | 12.65% | -17.23% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 13.51% | 16.67% | 22.77% |
Correlation
The correlation between COAL and CEFS is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between COAL and CEFS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. CEFS — Ранг доходности на риск
COAL
CEFS
Сравнение COAL c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAL | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.75 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 12.84 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAL и CEFS
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -38.99% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -5.67% | -16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -1.89% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -3.63% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 1.65% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и CEFS
Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.23% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 9.48% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 10.93% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 13.24% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 15.30% | +12.33% |
Сравнение комиссий COAL и CEFS
COAL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и CEFS
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CEFS в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.19% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.57% | 2.63% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and CEFS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COAL has higher volatility (7.44%) compared to CEFS (3.23%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs CEFS's -38.99%.
On 1-year performance, CEFS leads with 21.19% vs 20.15% for COAL. On fees, COAL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEFS has performed better with a 21.19% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COAL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.57% for COAL.
COAL is categorized as Energy Equities, while CEFS is Actively Managed. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COAL и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор