Сравнение COAL с GXPE
COAL (Range Global Coal Index ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности COAL и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
COAL
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.70%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAL и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 0.61% | 11.72% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between COAL and GXPE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. GXPE — Ранг доходности на риск
COAL
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COAL c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAL | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAL и GXPE
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -15.73% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -8.79% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -4.21% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 20.77% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 20.77% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 20.77% | +6.97% |
Сравнение комиссий COAL и GXPE
COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и GXPE
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.61% | 2.63% | 1.80% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and GXPE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.
COAL has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.17% for GXPE.
COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для COAL и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор