Сравнение COAL с VGSH
COAL (Range Global Coal Index ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 42.11% vs 2.99% for VGSH. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COAL charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности COAL и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.47%.
COAL
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам COAL и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 3.46% | 12.65% | -17.23% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.47% | 5.07% | 4.02% |
Correlation
The correlation between COAL and VGSH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. VGSH — Ранг доходности на риск
COAL
VGSH
Сравнение COAL c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAL | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.40 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 13.02 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAL и VGSH
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -5.70% | -36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -0.88% | -16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -0.31% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -0.60% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 0.23% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и VGSH
Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 0.45% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 0.95% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 1.31% | +28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 1.97% | +25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.78% | 1.58% | +26.20% |
Сравнение комиссий COAL и VGSH
COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и VGSH
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VGSH в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.54% | 2.63% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and VGSH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COAL has higher volatility (12.57%) compared to VGSH (0.45%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs VGSH's -5.70%.
On 1-year performance, COAL leads with 42.11% vs 2.99% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COAL has performed better with a 42.11% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.
VGSH has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.54% for COAL.
COAL is categorized as Energy Equities, while VGSH is Government Bonds. COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COAL и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор