PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 69.32% vs 48.54% for VDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности COAL и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

COAL

1 день
2.07%
1 месяц
8.50%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.74%
1 год
69.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и VDE

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		24.29%12.65%-16.01%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%9.37%

Correlation

The correlation between COAL and VDE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов COAL и VDE

Секторы
COAL
VDE

Энергетика

50.3%
99.5%

Сырьевые материалы

43.2%
0.4%

Промышленность

6.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

COAL
50.3%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
VDE
0.4%

Промышленность

COAL
6.6%
VDE
0.1%

Коммуникационные услуги

COAL

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

VDE

-

Финансовые услуги

COAL

-

VDE

-

Здравоохранение

COAL

-

VDE

-

Недвижимость

COAL

-

VDE

-

Технологии

COAL

-

VDE

-

Коммунальные услуги

COAL

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с ROBOCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCE
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

COAL vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.41

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.06

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

4.13

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.11

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок COAL и VDE

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-74.20%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-11.80%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-6.27%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-19.96%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

4.02%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и VDE

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

7.99%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

16.27%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.45%

20.34%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

26.40%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

29.93%

-2.32%

Сравнение комиссий COAL и VDE

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и VDE

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.12%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

COAL and VDE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.63%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, COAL leads with 69.32% vs 48.54% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 69.32% return vs 48.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.12% for COAL.

COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор