PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с SPTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 68.37% vs 3.45% for SPTS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COAL charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности COAL и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%.

COAL

1 день
-0.70%
1 месяц
8.24%
С начала года
21.77%
6 месяцев
24.50%
1 год
68.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и SPTS

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		21.77%12.65%-16.01%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%

Correlation

The correlation between COAL and SPTS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCECOAL с ROBO
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

COAL vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.47

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

4.13

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

16.52

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Просадки

Сравнение просадок COAL и SPTS

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-5.83%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-0.84%

-14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.28%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-1.72%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

0.21%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и SPTS

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

0.34%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

0.86%

+20.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

1.32%

+28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

1.98%

+25.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

1.72%

+25.88%

Сравнение комиссий COAL и SPTS

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и SPTS

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.16%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

COAL and SPTS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.59%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs SPTS's -5.83%.

On 1-year performance, COAL leads with 68.37% vs 3.45% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 68.37% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.16% for COAL.

COAL is categorized as Energy Equities, while SPTS is Government Bonds. COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.03% for SPTS.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор