Сравнение COAL с HTUS
COAL (Range Global Coal Index ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. COAL is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past year, COAL returned 42.11% vs 24.12% for HTUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности COAL и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 8.95%.
COAL
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам COAL и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 3.46% | 12.65% | -17.23% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.95% | 16.57% | 22.33% |
Correlation
The correlation between COAL and HTUS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. HTUS — Ранг доходности на риск
COAL
HTUS
Сравнение COAL c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAL | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.79 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 13.82 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAL и HTUS
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -47.50% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -8.68% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -2.67% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -4.05% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 1.75% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и HTUS
Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 4.02% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 10.00% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 12.04% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 19.09% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.78% | 21.49% | +6.29% |
Сравнение комиссий COAL и HTUS
COAL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и HTUS
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности HTUS в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.54% | 2.63% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.91% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and HTUS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COAL has higher volatility (12.57%) compared to HTUS (4.02%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs HTUS's -47.50%.
On 1-year performance, COAL leads with 42.11% vs 24.12% for HTUS. On fees, COAL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COAL has performed better with a 42.11% return vs 24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COAL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 2.54% for COAL.
COAL is categorized as Energy Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.97% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COAL и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор