PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.14%/yr vs 9.41%/yr for XLU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.04%.

CNYA

1 день
0.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
6.74%
6 месяцев
10.09%
1 год
32.54%
3 года*
10.74%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
—

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		6.74%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between CNYA and XLU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.08

Сравнение распределения секторов CNYA и XLU

Секторы
CNYA
XLU

Технологии

30.0%

-

Промышленность

18.3%

-

Финансовые услуги

17.0%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%
100.0%

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

CNYA
30.0%
XLU

-

Промышленность

CNYA
18.3%
XLU

-

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
XLU

-

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
XLU

-

Здравоохранение

CNYA
3.8%
XLU

-

Энергетика

CNYA
3.2%
XLU

-

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
XLU
100.0%

Недвижимость

CNYA
0.7%
XLU

-

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

CNYA vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYAXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.81

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.18

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.30

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

2.80

+9.13

CNYA vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и XLU

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-51.98%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.18%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-17.26%

-16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-25.26%

-19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-36.07%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-6.05%

-9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-10.22%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.25%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и XLU

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.59%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

11.68%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.66%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

17.34%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

19.27%

+4.29%

Сравнение комиссий CNYA и XLU

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и XLU

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.79%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and XLU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.52%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs XLU's -51.98%.

On 5-year performance, XLU leads with 9.41% vs -1.14% for CNYA. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLU has performed better with a 9.41% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.79% for CNYA.

CNYA is categorized as China Equities, while XLU is Utilities Equities. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.08% for XLU.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор