PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.67%/yr vs 16.98%/yr for QQQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%.

CNYA

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.49%
1 год
30.18%
3 года*
9.91%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.11%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CNYA and QQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.37

The correlation between CNYA and QQQ shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNYA и QQQ

Секторы
CNYA
QQQ

Технологии

30.0%
53.8%

Промышленность

18.3%
2.8%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Сырьевые материалы

10.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.3%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
15.8%

Технологии

CNYA
30.0%
QQQ
53.8%

Промышленность

CNYA
18.3%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
QQQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
QQQ
4.2%

Энергетика

CNYA
3.2%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
QQQ
1.4%

Недвижимость

CNYA
0.7%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
QQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CNYA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.15

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.77

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.00

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

11.43

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.76

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CNYA и QQQ

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-82.97%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-11.96%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-22.77%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-35.12%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-4.03%

-13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-32.77%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.14%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и QQQ

iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.87% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

13.20%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

16.74%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

22.49%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

22.36%

+1.21%

Сравнение комиссий CNYA и QQQ

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и QQQ

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.84%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and QQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.87%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.98% vs -1.67% for CNYA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.98% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CNYA has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.39% for QQQ.

CNYA is categorized as China Equities, while QQQ is Nasdaq-100. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор