PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNYA с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с PGJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNYA returned 5.27%/yr vs -0.04%/yr for PGJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -14.09%. За последние 10 лет акции CNYA превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 5.27% против -0.04% соответственно.

CNYA

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
3.25%
1 год
24.03%
3 года*
9.14%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
5.27%

PGJ

1 день
1.65%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
-17.17%
С начала года
-14.09%
1 год
-14.14%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
-0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		3.25%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-14.09%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between CNYA and PGJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.57

The correlation between CNYA and PGJ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNYA и PGJ

Секторы
CNYA
PGJ

Технологии

31.7%
11.4%

Финансовые услуги

17.6%
3.9%

Промышленность

15.4%
2.6%

Сырьевые материалы

11.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
44.4%

Здравоохранение

3.9%
0.7%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
26.3%

Недвижимость

0.6%
3.1%

Технологии

CNYA
31.7%
PGJ
11.4%

Финансовые услуги

CNYA
17.6%
PGJ
3.9%

Промышленность

CNYA
15.4%
PGJ
2.6%

Сырьевые материалы

CNYA
11.2%
PGJ

-

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.8%
PGJ
7.6%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.2%
PGJ
44.4%

Здравоохранение

CNYA
3.9%
PGJ
0.7%

Коммунальные услуги

CNYA
3.3%
PGJ

-

Энергетика

CNYA
3.1%
PGJ
2.1%

Коммуникационные услуги

CNYA
1.3%
PGJ
26.3%

Недвижимость

CNYA
0.6%
PGJ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO

Доходность на риск

CNYA vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYAPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.57

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.69

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.40

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

-0.84

+8.85

CNYA vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и PGJ

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-78.37%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-35.08%

+27.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-35.08%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-66.49%

+21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-78.37%

+28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.21%

-67.25%

+49.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-31.93%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

16.87%

-13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и PGJ

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.74%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

17.47%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

24.83%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

43.69%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

36.72%

-13.11%

Сравнение комиссий CNYA и PGJ

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и PGJ

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PGJ в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.10%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and PGJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (8.85%) compared to PGJ (7.74%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, CNYA leads with 5.27% vs -0.04% for PGJ. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNYA has performed better with a 5.27% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.82% for CNYA.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.70% for PGJ.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор