PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNYA и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и PGJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-1.50%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -10.21%.


CNYA

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.29%
1 год
24.54%
3 года*
3.95%
5 лет*
-1.54%
10 лет*

PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Сравнение комиссий CNYA и PGJ

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.


Доходность на риск

CNYA vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNYAPGJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.38

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-0.36

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.41

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

-0.98

+10.08

CNYA vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNYAPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.38

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.12

+0.11

Корреляция

Корреляция между CNYA и PGJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и PGJ

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PGJ в 3.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.95%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и PGJ

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и PGJ.


Загрузка...

Показатели просадок


CNYAPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-78.37%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-25.69%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-72.28%

+27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-65.77%

+43.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-31.48%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

10.79%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и PGJ

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.85%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNYAPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

7.15%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

17.70%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

27.38%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

43.89%

-20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

36.62%

-13.03%