PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNYA с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с KGRN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -2.00%/yr vs -11.63%/yr for KGRN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -13.08%.

CNYA

1 день
-2.67%
1 месяц
-7.65%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
0.50%
1 год
19.33%
3 года*
8.47%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
4.98%

KGRN

1 день
-1.48%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
-15.15%
С начала года
-13.08%
1 год
-14.85%
3 года*
-4.18%
5 лет*
-11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		0.50%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%2.72%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-13.08%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between CNYA and KGRN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.67

The correlation between CNYA and KGRN shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNYA и KGRN

Секторы
CNYA
KGRN

Технологии

31.7%
14.1%

Финансовые услуги

17.6%

-

Промышленность

15.4%
34.2%

Сырьевые материалы

11.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
27.2%

Здравоохранение

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.3%
19.8%

Энергетика

3.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

CNYA
31.7%
KGRN
14.1%

Финансовые услуги

CNYA
17.6%
KGRN

-

Промышленность

CNYA
15.4%
KGRN
34.2%

Сырьевые материалы

CNYA
11.2%
KGRN

-

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.8%
KGRN

-

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.2%
KGRN
27.2%

Здравоохранение

CNYA
3.9%
KGRN

-

Коммунальные услуги

CNYA
3.3%
KGRN
19.8%

Энергетика

CNYA
3.1%
KGRN
3.8%

Коммуникационные услуги

CNYA
1.3%
KGRN

-

Недвижимость

CNYA
0.6%
KGRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с ISHP

Доходность на риск

CNYA vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYAKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.63

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.77

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.53

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

-1.13

+7.42

CNYA vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и KGRN

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-66.24%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-28.36%

+17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-42.19%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-63.60%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-54.48%

+34.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-34.19%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

13.20%

-10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и KGRN

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.99%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.46%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

23.59%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

34.60%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

32.74%

-9.12%

Сравнение комиссий CNYA и KGRN

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и KGRN

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности KGRN в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.87%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and KGRN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (9.17%) compared to KGRN (5.99%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, CNYA leads with -2.00% vs -11.63% for KGRN. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -2.00% return vs -11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

CNYA has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.98% for KGRN.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.79% for KGRN.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор