PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYA с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

CNYA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и IBIT

2026 (YTD)20252024
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.93%26.48%16.51%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с ICGA.DECNYA с FLCHCNYA с GXC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий CNYA и IBIT

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

CNYA vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.44

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

-0.37

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.35

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

-0.75

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.44

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.12

Корреляция

Корреляция между CNYA и IBIT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и IBIT

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и IBIT

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYAIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-49.36%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-49.36%

+37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-45.80%

+24.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-14.18%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

23.27%

-20.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYAIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

12.95%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

36.76%

-25.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

45.40%

-26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

51.21%

-27.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

51.21%

-27.61%