Сравнение CNYA с IBIT
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CNYA returned 24.03% vs -46.35% for IBIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
CNYA
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 5.27%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 3.25% | 26.48% | 16.94% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between CNYA and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CNYA
IBIT
Сравнение CNYA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.87 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | -1.40 | +9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA и IBIT
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -53.30% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -53.30% | +45.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -48.95% | +30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -17.71% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 33.14% | -30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 8.85%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 10.89% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 34.83% | -19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 44.38% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 49.92% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 49.92% | -26.31% |
Сравнение комиссий CNYA и IBIT
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и IBIT
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.82% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to CNYA (8.85%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, CNYA leads with 24.03% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNYA has performed better with a 24.03% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
CNYA has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for IBIT.
CNYA is categorized as China Equities, while IBIT is Cryptocurrency. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.25% for IBIT.
CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор