PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с FCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs 4.83%/yr for FCA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 10.95%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Correlation

The correlation between CNYA and FCA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.60

The correlation between CNYA and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и FCA

Секторы
CNYA
FCA

Технологии

30.0%
10.3%

Промышленность

18.3%
25.2%

Финансовые услуги

17.0%
19.7%

Сырьевые материалы

10.6%
19.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.1%

Здравоохранение

3.8%
3.0%

Энергетика

3.2%
14.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.9%

Технологии

CNYA
30.0%
FCA
10.3%

Промышленность

CNYA
18.3%
FCA
25.2%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
FCA
19.7%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
FCA
19.1%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
FCA
0.5%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
FCA
1.1%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
FCA
3.0%

Энергетика

CNYA
3.2%
FCA
14.8%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
FCA
2.4%

Недвижимость

CNYA
0.7%
FCA
1.1%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
FCA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с SCHD

Доходность на риск

CNYA vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.87

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.43

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.75

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

10.55

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCA равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.87

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.13

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CNYA и FCA

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-45.56%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-11.13%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-26.13%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-42.47%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-9.35%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-21.62%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.95%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и FCA

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.44%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

8.31%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

16.59%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

22.31%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

27.59%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

26.62%

-3.07%

Сравнение комиссий CNYA и FCA

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и FCA

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FCA в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and FCA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.31%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs FCA's -45.56%.

On 5-year performance, FCA leads with 4.83% vs -1.13% for CNYA. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCA has performed better with a 4.83% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.76% for CNYA.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.80% for FCA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор