Сравнение CNYA с DRGN
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 15.39%.
CNYA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYA и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 8.91% | 20.00% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
Correlation
The correlation between CNYA and DRGN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. DRGN — Ранг доходности на риск
CNYA
DRGN
Сравнение CNYA c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.52 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и DRGN
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -20.86% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -7.97% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -7.93% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 34.79% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 34.79% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 34.79% | -11.24% |
Сравнение комиссий CNYA и DRGN
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и DRGN
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DRGN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.76% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and DRGN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.05% for DRGN.
CNYA is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор