Сравнение CNYA с DRGN
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CNYA returned 24.03% vs 43.98% for DRGN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
CNYA
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 5.27%
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYA и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 3.25% | 19.57% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between CNYA and DRGN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between CNYA and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. DRGN — Ранг доходности на риск
CNYA
DRGN
Сравнение CNYA c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.12 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 4.39 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA и DRGN
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -20.86% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -20.86% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -10.03% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -8.17% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 10.04% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и DRGN
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 8.85%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 12.58% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 25.24% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 35.77% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 35.70% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 35.70% | -12.09% |
Сравнение комиссий CNYA и DRGN
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и DRGN
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.82% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and DRGN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to CNYA (8.85%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs 24.03% for CNYA. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs 24.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
CNYA has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.08% for DRGN.
CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор