Сравнение CNYA с DRAG
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. CNYA is passively managed, while DRAG is actively managed. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNYA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYA и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 6.35% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CNYA и DRAG
Секторы
CNYA
DRAG
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Технологии
CNYA
DRAG
Промышленность
CNYA
DRAG
-
Финансовые услуги
CNYA
DRAG
-
Сырьевые материалы
CNYA
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
CNYA
DRAG
-
Потребительский циклический сектор
CNYA
DRAG
Здравоохранение
CNYA
DRAG
-
Энергетика
CNYA
DRAG
-
Коммунальные услуги
CNYA
DRAG
-
Недвижимость
CNYA
DRAG
-
Коммуникационные услуги
CNYA
DRAG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. DRAG — Ранг доходности на риск
CNYA
DRAG
Сравнение CNYA c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и DRAG
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | 0.00% | -49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | 0.00% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | 0.00% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 0.00% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 0.00% | +23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 0.00% | +23.55% |
Сравнение комиссий CNYA и DRAG
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и DRAG
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.76% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор