Сравнение CNY=X с VOO
CNY=X (USD/CNY) is a currency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CNY=X returned 0.12%/yr vs 15.19%/yr for VOO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNY=X и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNY=X торгуется в CNY, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNY=X показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции CNY=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.12% против 15.19% соответственно.
CNY=X
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.10%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.12%
VOO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 6.20%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам CNY=X и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNY=X USD/CNY | -3.10% | -4.20% | 2.84% | 2.90% | 8.58% | -2.65% | -6.27% | 1.26% | 5.67% | -6.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 6.20% | 12.88% | 28.52% | 29.99% | -11.15% | 25.38% | 10.90% | 33.01% | 0.92% | 14.11% |
Correlation
The correlation between CNY=X and VOO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between CNY=X and VOO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNY=X vs. VOO — Ранг доходности на риск
CNY=X
VOO
Сравнение CNY=X c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CNY (CNY=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNY=X | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.31 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.22 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNY=X и VOO
Максимальная просадка CNY=X за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNY=X и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNY=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -33.12% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -9.95% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.08% | -18.07% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.23% | -18.97% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.12% | -33.12% | +21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -1.68% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -3.17% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.49% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNY=X и VOO
Текущая волатильность для USD/CNY (CNY=X) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что CNY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNY=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 3.39% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 9.76% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 12.14% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 16.93% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 17.88% | -13.98% |
Часто задаваемые вопросы
CNY=X and VOO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.39%) compared to CNY=X (0.61%). In terms of maximum drawdown, CNY=X dropped -20.56% vs VOO's -33.12%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNY=X и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор