Сравнение CNY=X с CNYUSD=X
CNY=X (USD/CNY) and CNYUSD=X (CNY/USD) are both currencies. Over the past 10 years, CNY=X returned 0.12%/yr vs 0.01%/yr for CNYUSD=X. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNY=X и CNYUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNY=X торгуется в CNY, в то время как CNYUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYUSD=X были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNY=X показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у CNYUSD=X с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции CNY=X превзошли акции CNYUSD=X по среднегодовой доходности: 0.12% против 0.01% соответственно.
CNY=X
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.10%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.12%
CNYUSD=X
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам CNY=X и CNYUSD=X
Correlation
The correlation between CNY=X and CNYUSD=X is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNY=X vs. CNYUSD=X — Ранг доходности на риск
CNY=X
CNYUSD=X
Сравнение CNY=X c CNYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CNY (CNY=X) и CNY/USD (CNYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNY=X | CNYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.08 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.27 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNY=X и CNYUSD=X
Максимальная просадка CNY=X за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки CNYUSD=X в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNY=X и CNYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNY=X | CNYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -1.50% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -0.20% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.08% | -1.30% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.23% | -1.30% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.12% | -1.30% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -1.07% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -0.80% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.05% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNY=X и CNYUSD=X
USD/CNY (CNY=X) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с CNY/USD (CNYUSD=X) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CNY=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNY=X | CNYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.42% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.54% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 0.61% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.85% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.69% | +3.21% |
Часто задаваемые вопросы
CNY=X and CNYUSD=X have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNY=X has higher volatility (0.61%) compared to CNYUSD=X (0.42%). In terms of maximum drawdown, CNY=X dropped -20.56% vs CNYUSD=X's -1.50%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNY=X и CNYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор