Сравнение CNY=X с CNYUSD=X
CNY=X (USD/CNY) and CNYUSD=X (CNY/USD) are both currencies. Over the past 10 years, CNY=X returned 0.21%/yr vs -0.02%/yr for CNYUSD=X. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNY=X и CNYUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNY=X торгуется в CNY, в то время как CNYUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYUSD=X были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNY=X показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у CNYUSD=X с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции CNY=X превзошли акции CNYUSD=X по среднегодовой доходности: 0.21% против -0.02% соответственно.
CNY=X
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 0.21%
CNYUSD=X
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам CNY=X и CNYUSD=X
Correlation
The correlation between CNY=X and CNYUSD=X is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNY=X vs. CNYUSD=X — Ранг доходности на риск
CNY=X
CNYUSD=X
Сравнение CNY=X c CNYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CNY (CNY=X) и CNY/USD (CNYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNY=X | CNYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.63 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -2.58 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNY=X и CNYUSD=X
Максимальная просадка CNY=X за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки CNYUSD=X в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNY=X и CNYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNY=X | CNYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -1.50% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -0.27% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.08% | -1.35% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.23% | -1.35% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.12% | -1.35% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -1.35% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -0.80% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.06% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNY=X и CNYUSD=X
USD/CNY (CNY=X) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с CNY/USD (CNYUSD=X) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CNY=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNY=X | CNYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.30% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.43% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 0.54% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 0.83% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 0.69% | +3.22% |
Часто задаваемые вопросы
CNY=X and CNYUSD=X have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNY=X has higher volatility (0.68%) compared to CNYUSD=X (0.30%). In terms of maximum drawdown, CNY=X dropped -20.56% vs CNYUSD=X's -1.50%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNY=X и CNYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор