PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNY=X с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CNY=X с USD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CNY (CNY=X) и USD Cash (USD=X).

Доходность

Сравнение доходности CNY=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CN¥10,000 в USD/CNY (CNY=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNY=X и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNY=X
USD/CNY		-1.60%-4.20%2.84%2.90%8.58%-2.65%-6.27%1.26%5.67%-6.29%
USD=X
USD Cash		-1.60%-4.20%2.84%2.90%8.58%-2.65%-6.27%1.26%5.67%-6.29%
Разные валюты инструментов

CNY=X торгуется в CNY, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNY=X показывает доходность -1.60%, а USD=X немного выше – -1.58%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CNY=X – 0.61% и акции USD=X – 0.61%.

CNY=X

1 день
0.13%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-5.32%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.94%
10 лет*
0.61%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.32%
1 год
-5.30%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.95%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CNY

USD Cash

Часто сравнивают с CNY=X:
CNY=X с CNYUSD=XCNY=X с VOO
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с XRP-USDUSD=X с EUR=XUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с SPYUSD=X с TSLA

Доходность на риск

CNY=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNY=X
Ранг доходности на риск CNY=X: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNY=X: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNY=X: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNY=X: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNY=X: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNY=X: 55
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNY=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CNY (CNY=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNY=XUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.84

-2.12

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.32

-2.70

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

0.69

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

-1.11

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

-2.11

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNY=X vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNY=X на текущий момент составляет -1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD=X равному -2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNY=X и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNY=XUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.84

-2.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.19

0.00

Корреляция

Корреляция между CNY=X и USD=X составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CNY=X и USD=X

Максимальная просадка CNY=X за все время составила -21.90%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNY=X и USD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

CNY=XUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

0.00%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

0.00%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.23%

0.00%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.12%

0.00%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

0.00%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

0.00%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.00%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CNY=X и USD=X

USD/CNY (CNY=X) и USD Cash (USD=X) имеют волатильность 1.11% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNY=XUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.14%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.75%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

2.15%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

3.37%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

3.35%

+0.57%