Сравнение CNY=X с USD=X
CNY=X (USD/CNY) and USD=X (USD Cash) are both currencies. Over the past 10 years, CNY=X returned 0.29%/yr vs 0.29%/yr for USD=X. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CNY=X и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNY=X торгуется в CNY, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CNY=X на уровне -3.25% и USD=X на уровне -3.25%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CNY=X – 0.29% и акции USD=X – 0.29%.
CNY=X
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 0.29%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -1.73%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам CNY=X и USD=X
Correlation
The correlation between CNY=X and USD=X is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between CNY=X and USD=X has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNY=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CNY=X
USD=X
Сравнение CNY=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CNY (CNY=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNY=X | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.94 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.81 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNY=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -2.17 | -2.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.19 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CNY=X и USD=X
Максимальная просадка CNY=X за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNY=X и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNY=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -20.69% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.23% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -8.00% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.23% | -8.23% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.12% | -12.12% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -11.17% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -11.85% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.02% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNY=X и USD=X
USD/CNY (CNY=X) и USD Cash (USD=X) имеют волатильность 0.65% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNY=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 1.83% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.98% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 3.36% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.35% | +0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CNY=X and USD=X move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USD=X has higher volatility (0.65%) compared to CNY=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, CNY=X dropped -20.69% vs USD=X's -20.69%.
CNY=X currently has the higher Sharpe Ratio (-2.17 vs -2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNY=X и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор