Сравнение CNY=X с USD=X
CNY=X (USD/CNY) and USD=X (USD Cash) are both currencies. Over the past 10 years, CNY=X returned 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USD=X. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CNY=X и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNY=X торгуется в CNY, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CNY=X на уровне -3.10% и USD=X на уровне -3.10%. За последние 10 лет акции CNY=X уступали акциям USD=X по среднегодовой доходности: 0.12% против 0.15% соответственно.
CNY=X
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.10%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.12%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.10%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам CNY=X и USD=X
Correlation
The correlation between CNY=X and USD=X is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between CNY=X and USD=X has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNY=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CNY=X
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CNY=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CNY (CNY=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNY=X | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.89 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.46 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNY=X и USD=X
Максимальная просадка CNY=X за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNY=X и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNY=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -20.54% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -6.32% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.08% | -8.08% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.23% | -8.23% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.12% | -12.12% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -10.87% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -11.76% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.42% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNY=X и USD=X
Текущая волатильность для USD/CNY (CNY=X) составляет 0.61%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что CNY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNY=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.66% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.94% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.97% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.35% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.34% | +0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CNY=X and USD=X move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USD=X has higher volatility (0.66%) compared to CNY=X (0.61%). In terms of maximum drawdown, CNY=X dropped -20.56% vs USD=X's -20.54%.
CNY=X currently has the higher Sharpe Ratio (-2.16 vs -2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNY=X и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор