PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с CHAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с CHAU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index, while CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 6.11%/yr vs 3.91%/yr for CHAU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CNXT charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции CNXT превзошли акции CHAU по среднегодовой доходности: 6.11% против 3.91% соответственно.

CNXT

1 день
-4.71%
1 месяц
1.08%
С начала года
26.43%
6 месяцев
30.48%
1 год
101.68%
3 года*
25.29%
5 лет*
2.97%
10 лет*
6.11%

CHAU

1 день
-6.16%
1 месяц
-6.93%
С начала года
9.18%
6 месяцев
12.70%
1 год
63.46%
3 года*
11.05%
5 лет*
-11.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и CHAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		26.43%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		9.18%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%

Correlation

The correlation between CNXT and CHAU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.85

The correlation between CNXT and CHAU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и CHAU

Секторы
CNXT
CHAU

Технологии

43.8%
26.3%

Промышленность

33.2%
16.7%

Здравоохранение

7.0%
4.9%

Финансовые услуги

5.6%
20.4%

Сырьевые материалы

4.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

1.2%
6.7%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

CNXT
43.8%
CHAU
26.3%

Промышленность

CNXT
33.2%
CHAU
16.7%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
CHAU
4.9%

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
CHAU
20.4%

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
CHAU
10.7%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
CHAU
7.3%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
CHAU
0.8%

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
CHAU
6.7%

Энергетика

CNXT

-

CHAU
2.7%

Недвижимость

CNXT

-

CHAU
0.5%

Коммунальные услуги

CNXT

-

CHAU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQ

Доходность на риск

CNXT vs. CHAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTCHAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.88

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.49

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.37

4.18

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.53

12.37

+13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. CHAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа CHAU равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTCHAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.88

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.08

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CNXT и CHAU

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и CHAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTCHAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-79.21%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-15.27%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-59.88%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-73.59%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

-78.58%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-55.94%

+48.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.92%

-58.90%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

5.14%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и CHAU

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) составляет 11.22%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTCHAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

12.80%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.59%

23.67%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

33.96%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

47.13%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

47.17%

-15.49%

Сравнение комиссий CNXT и CHAU

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и CHAU

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CHAU в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.86%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and CHAU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (12.80%) compared to CNXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs CHAU's -79.21%.

On 10-year performance, CNXT leads with 6.11% vs 3.91% for CHAU. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CNXT has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 6.11% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.14% for CNXT.

CNXT is categorized as China Equities, while CHAU is Leveraged Equities. CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 1.21% for CHAU.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и CHAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор