PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с FKMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с FKMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and FKMCX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K) are both funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FKMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.43%/yr vs 13.24%/yr for FKMCX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.76%/yr for FKMCX.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и FKMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как FKMCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FKMCX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 19.85%, а FKMCX немного ниже – 18.93%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции FKMCX по среднегодовой доходности: 22.43% против 13.24% соответственно.

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

FKMCX

1 день
0.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
18.93%
6 месяцев
18.18%
1 год
34.37%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и FKMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		18.93%3.90%16.66%5.56%4.85%29.94%8.29%20.73%-4.88%7.82%

Correlation

The correlation between CNX1.L and FKMCX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.45

The correlation between CNX1.L and FKMCX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с VUSUXFKMCX с FXAIXFKMCX с DFGEXFKMCX с FSMAXFKMCX с FFRHXFKMCX с ACWL.L

Доходность на риск

CNX1.L vs. FKMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c FKMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LFKMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.31

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.13

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.58

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

16.51

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. FKMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKMCX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и FKMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LFKMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.62

+0.52

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и FKMCX

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки FKMCX в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и FKMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LFKMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-46.20%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.51%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.27%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-24.27%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-33.64%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.33%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.08%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и FKMCX

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LFKMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.57%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

11.52%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

14.90%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.52%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.19%

+1.25%

Сравнение комиссий CNX1.L и FKMCX

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FKMCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и FKMCX

CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.57%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%

Часто задаваемые вопросы

CNX1.L and FKMCX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и FKMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор