PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с DBAW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.20%/yr vs 12.40%/yr for DBAW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как DBAW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBAW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции DBAW по среднегодовой доходности: 22.20% против 12.40% соответственно.

CNX1.L

1 день
2.47%
1 месяц
0.58%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.31%
3 года*
23.65%
5 лет*
17.86%
10 лет*
22.20%

DBAW

1 день
0.47%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.07%
6 месяцев
16.69%
1 год
37.23%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.14%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.07%17.46%16.35%10.45%-3.05%14.15%4.29%18.28%-5.06%8.52%

Correlation

The correlation between CNX1.L and DBAW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г.

0.52

The correlation between CNX1.L and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и DBAW

Секторы
CNX1.L
DBAW

Технологии

60.0%
22.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.0%

Здравоохранение

3.6%
6.8%

Промышленность

2.8%
14.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.9%

Сырьевые материалы

1.0%
6.9%

Энергетика

0.5%
4.8%

Финансовые услуги

0.2%
23.2%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

CNX1.L
60.0%
DBAW
22.4%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
13.5%
DBAW
4.9%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
10.8%
DBAW
7.6%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.4%
DBAW
5.0%

Здравоохранение

CNX1.L
3.6%
DBAW
6.8%

Промышленность

CNX1.L
2.8%
DBAW
14.3%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.1%
DBAW
2.9%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.0%
DBAW
6.9%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
DBAW
4.8%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
DBAW
23.2%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
DBAW
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

CNX1.L vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNX1.LDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.85

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.70

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.61

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

17.94

-8.08

CNX1.L vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и DBAW

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке DBAW в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-27.31%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.88%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-15.36%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-15.36%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-27.31%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.61%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.06%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.02%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и DBAW

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.17%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.72%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.77%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.31%

13.49%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

16.00%

+9.51%

Сравнение комиссий CNX1.L и DBAW

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и DBAW

CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.31%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

CNX1.L and DBAW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.41% for DBAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор