Сравнение CNWIX с CVGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX).
CNWIX управляется Calamos. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и CVGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNWIX и CVGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 7.40% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции CNWIX уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.57% соответственно.
CNWIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 8.63%
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNWIX и CVGRX
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.
Доходность на риск
CNWIX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск
CNWIX
CVGRX
Сравнение CNWIX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNWIX | CVGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.74 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.23 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.06 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 3.97 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNWIX | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.74 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CNWIX и CVGRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и CVGRX
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CVGRX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и CVGRX
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и CVGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNWIX | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -61.65% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -16.00% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -37.43% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -37.43% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -12.48% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -11.55% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и CVGRX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Calamos Growth Fund (CVGRX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNWIX | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 7.78% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 13.33% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 22.72% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.87% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 21.54% | +2.54% |