Сравнение CNWIX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
CNWIX управляется Calamos. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNWIX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 4.79% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -4.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.
CNWIX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.36%
CPLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNWIX и CPLIX
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
CNWIX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
CNWIX
CPLIX
Сравнение CNWIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNWIX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.39 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.65 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.31 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 1.00 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNWIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.39 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CNWIX и CPLIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и CPLIX
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CPLIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.79% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и CPLIX
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNWIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -33.71% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -8.73% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -18.28% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -8.73% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -4.68% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.71% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и CPLIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNWIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 2.87% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 6.07% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 9.38% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 12.27% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 15.26% | +8.81% |