Сравнение CNWIX с CHI
CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) and CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) are both mutual funds - CNWIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Calamos, while CHI is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, CNWIX returned 12.29%/yr vs 13.17%/yr for CHI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CNWIX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for CHI.
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и CHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 50.48%, что значительно выше, чем у CHI с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции CNWIX уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.17% соответственно.
CNWIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 50.48%
- 6 месяцев
- 53.93%
- 1 год
- 69.89%
- 3 года*
- 29.60%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 12.29%
CHI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 26.47%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам CNWIX и CHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 50.48% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 26.47% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
Correlation
The correlation between CNWIX and CHI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between CNWIX and CHI shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNWIX vs. CHI — Ранг доходности на риск
CNWIX
CHI
Сравнение CNWIX c CHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNWIX | CHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.74 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 14.78 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNWIX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.42 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и CHI
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и CHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNWIX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -64.72% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -10.71% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -27.52% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -36.03% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -49.64% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.16% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -9.67% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.70% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и CHI
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNWIX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 6.61% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 13.47% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 16.57% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 20.04% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.18% | +1.28% |
Сравнение комиссий CNWIX и CHI
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и CHI
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CHI в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 8.89% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
CNWIX and CHI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNWIX has higher volatility (10.51%) compared to CHI (6.61%). In terms of maximum drawdown, CNWIX dropped -43.57% vs CHI's -64.72%.
CNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNWIX и CHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор