Сравнение CNSDX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
CNSDX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности CNSDX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNSDX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSDX Invesco Convertible Securities Fund | 2.40% | 16.24% | 9.95% | 8.18% | -15.51% | 4.69% | 44.68% | 21.25% | -1.60% | 10.68% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CNSDX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции CNSDX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.69% соответственно.
CNSDX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 9.97%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNSDX и VADAX
CNSDX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
CNSDX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
CNSDX
VADAX
Сравнение CNSDX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSDX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.72 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.13 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.91 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 4.10 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.72 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CNSDX и VADAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSDX и VADAX
Дивидендная доходность CNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSDX Invesco Convertible Securities Fund | 11.50% | 11.77% | 3.46% | 1.46% | 3.97% | 28.36% | 10.96% | 5.21% | 12.65% | 4.57% | 3.74% | 2.74% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок CNSDX и VADAX
Максимальная просадка CNSDX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSDX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNSDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -60.27% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -12.61% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -21.74% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.19% | -39.32% | +15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.01% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -7.13% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.80% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSDX и VADAX
Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNSDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.47% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 8.87% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 17.25% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 16.30% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 18.54% | -5.91% |