PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с IBAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, CNRG returned 119.71% vs 122.01% for IBAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 63.73%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

IBAT

1 день
-0.48%
1 месяц
7.21%
С начала года
63.73%
6 месяцев
54.32%
1 год
122.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и IBAT

2026 (YTD)20252024
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-2.94%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		63.73%32.09%-13.19%

Correlation

The correlation between CNRG and IBAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between CNRG and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и IBAT

Секторы
CNRG
IBAT

Промышленность

41.2%
41.6%

Технологии

29.1%
23.4%

Коммунальные услуги

25.2%
0.4%

Энергетика

3.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

29.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
IBAT
41.6%

Технологии

CNRG
29.1%
IBAT
23.4%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
IBAT
0.4%

Энергетика

CNRG
3.0%
IBAT
3.4%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
IBAT
1.9%

Сырьевые материалы

CNRG

-

IBAT
29.0%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

IBAT

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

IBAT

-

Финансовые услуги

CNRG

-

IBAT

-

Здравоохранение

CNRG

-

IBAT

-

Недвижимость

CNRG

-

IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR

Доходность на риск

CNRG vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
4.66

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
5.05

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.67

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

10.01

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

26.37

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBAT равному 4.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

4.66

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.40

-0.78

Просадки

Сравнение просадок CNRG и IBAT

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-28.26%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-12.25%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-1.72%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-7.73%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

4.64%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и IBAT

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

10.13%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

20.29%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

26.36%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

23.81%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

23.81%

+11.96%

Сравнение комиссий CNRG и IBAT

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и IBAT

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IBAT в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and IBAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to IBAT (10.13%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 122.01% vs 119.71% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IBAT has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 122.01% return vs 119.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.70% for IBAT.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор