PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с IBAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, CNRG returned 41.41% vs 70.45% for IBAT. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 42.02%.

CNRG

1 день
-3.56%
1 месяц
-11.96%
6 месяцев
-5.09%
С начала года
5.70%
1 год
41.41%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
Всё время*
17.69%

IBAT

1 день
1.00%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
22.79%
С начала года
42.02%
1 год
70.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
$1.05M$1.03M$1.45M

IBAT

iShares Energy Storage & Materials ETF
$1.57M$1.55M$2.23M

Сравнение доходности по годам CNRG и IBAT

2026 (YTD)20252024
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		5.70%50.23%-1.93%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		42.02%32.09%-13.29%

Correlation

The correlation between CNRG and IBAT is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.77

The correlation between CNRG and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и IBAT

Секторы
CNRG
IBAT

Коммунальные услуги

35.8%
0.3%

Промышленность

31.1%
44.1%

Технологии

19.0%
21.1%

Энергетика

12.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

32.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CNRG
35.8%
IBAT
0.3%

Промышленность

CNRG
31.1%
IBAT
44.1%

Технологии

CNRG
19.0%
IBAT
21.1%

Энергетика

CNRG
12.0%
IBAT
1.8%

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.0%
IBAT
2.2%

Сырьевые материалы

CNRG

-

IBAT
32.2%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

IBAT

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

IBAT

-

Финансовые услуги

CNRG

-

IBAT

-

Здравоохранение

CNRG

-

IBAT

-

Недвижимость

CNRG

-

IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с LITIBAT с IONIBAT с GRIDIBAT с ICLNIBAT с HYDRIBAT с CRAKIBAT с QCLN

Доходность на риск

CNRG vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNRG c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.22

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.69

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.74

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

9.57

-5.60

CNRG vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и IBAT

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-28.26%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-25.85%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.27%

-15.13%

-16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-8.07%

-23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

7.38%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и IBAT

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

12.33%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

27.24%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

31.85%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

26.20%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

26.20%

+9.97%

Сравнение комиссий CNRG и IBAT

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и IBAT

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IBAT в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.29%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.75%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and IBAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (13.74%) compared to IBAT (12.33%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 70.45% vs 41.41% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IBAT has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 70.45% return vs 41.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

CNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.75% for IBAT.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор