PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с CTEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNRG returned 15.60%/yr vs 16.57%/yr for CTEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 39.08%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

CTEX

1 день
-0.64%
1 месяц
17.61%
С начала года
39.08%
6 месяцев
35.87%
1 год
153.28%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-3.49%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.08%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between CNRG and CTEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.98

The correlation between CNRG and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и CTEX

Секторы
CNRG
CTEX

Промышленность

41.2%
48.9%

Технологии

29.1%
34.7%

Коммунальные услуги

25.2%
11.5%

Энергетика

3.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
CTEX
48.9%

Технологии

CNRG
29.1%
CTEX
34.7%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
CTEX
11.5%

Энергетика

CNRG
3.0%
CTEX
3.0%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
CTEX
1.8%

Сырьевые материалы

CNRG

-

CTEX

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

CTEX

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

CTEX

-

Финансовые услуги

CNRG

-

CTEX

-

Здравоохранение

CNRG

-

CTEX

-

Недвижимость

CNRG

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

CNRG vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.66

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.78

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

7.13

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

19.80

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEX равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.11

+0.51

Просадки

Сравнение просадок CNRG и CTEX

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, примерно равная максимальной просадке CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-70.31%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-21.62%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-56.83%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-4.69%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-41.90%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

7.77%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и CTEX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 11.64%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

15.38%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

29.90%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

42.16%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

43.28%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

43.28%

-7.51%

Сравнение комиссий CNRG и CTEX

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и CTEX

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CTEX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CNRG and CTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTEX has higher volatility (15.38%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.57% vs 15.60% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.57% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.01% for CNRG.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.58% for CTEX.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор