PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с CTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs -3.60%/yr for CTEC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно ниже, чем у CTEC с доходностью 42.92%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

CTEC

1 день
-0.04%
1 месяц
7.37%
С начала года
42.92%
6 месяцев
34.82%
1 год
130.53%
3 года*
2.12%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и CTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%42.67%
CTEC
Global X CleanTech ETF		42.92%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%

Correlation

The correlation between CNRG and CTEC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between CNRG and CTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и CTEC

Секторы
CNRG
CTEC

Промышленность

41.2%
47.5%

Технологии

29.1%
12.6%

Коммунальные услуги

25.2%
1.9%

Энергетика

3.0%
24.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
3.4%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
CTEC
47.5%

Технологии

CNRG
29.1%
CTEC
12.6%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
CTEC
1.9%

Энергетика

CNRG
3.0%
CTEC
24.0%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
CTEC
3.4%

Сырьевые материалы

CNRG

-

CTEC
3.4%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

CTEC

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

CTEC

-

Финансовые услуги

CNRG

-

CTEC

-

Здравоохранение

CNRG

-

CTEC

-

Недвижимость

CNRG

-

CTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с VGT

Доходность на риск

CNRG vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGCTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.76

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.12

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

7.45

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

19.38

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEC равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и CTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGCTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.01

+0.61

Просадки

Сравнение просадок CNRG и CTEC

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и CTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGCTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-81.58%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-17.62%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-65.77%

+17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-76.46%

+17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-45.78%

+34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-52.38%

+20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

6.76%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и CTEC

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Global X CleanTech ETF (CTEC) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGCTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

10.93%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

23.73%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

34.93%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

36.38%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

37.75%

-1.98%

Сравнение комиссий CNRG и CTEC

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и CTEC

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CTEC в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.52%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and CTEC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to CTEC (10.93%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs CTEC's -81.58%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs -3.60% for CTEC. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 10.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs -3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.52% for CTEC.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.50% for CTEC.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор