Сравнение CNQ с FSCSX
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) is Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 16.09%/yr for FSCSX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 17.89% против 16.09% соответственно.
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
FSCSX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам CNQ и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -13.54% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between CNQ and FSCSX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between CNQ and FSCSX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
CNQ
FSCSX
Сравнение CNQ c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.35 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -0.78 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и FSCSX
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -64.66% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -34.24% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -34.24% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -37.06% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -37.06% | -40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -18.48% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -13.22% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 15.37% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и FSCSX
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 8.56%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 12.57% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 25.44% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 28.43% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 26.51% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 24.63% | +15.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и FSCSX
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FSCSX в 23.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 23.23% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
CNQ and FSCSX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.57%) compared to CNQ (8.56%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs FSCSX's -64.66%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор