Сравнение CNP с TMUS
CNP (CenterPoint Energy, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CNP operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CNP returned 9.54%/yr vs 15.70%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNP и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNP показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 9.54% против 15.70% соответственно.
CNP
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 9.54%
TMUS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -14.03%
- 1 год
- -25.46%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам CNP и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 10.36% | 23.74% | 14.28% | -2.12% | 10.00% | 32.41% | -17.98% | 0.61% | 3.70% | 19.58% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.92% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between CNP and TMUS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CNP:
$27.58B
TMUS:
$195.09B
CNP:
$1.63
TMUS:
$9.41
CNP:
25.64
TMUS:
18.81
CNP:
2.92
TMUS:
2.19
CNP:
2.41
TMUS:
3.49
CNP:
$9.41B
TMUS:
$90.53B
CNP:
$3.89B
TMUS:
$34.92B
CNP:
$3.81B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNP vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CNP
TMUS
Сравнение CNP c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNP | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.84 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | -1.46 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNP | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -1.02 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CNP и TMUS
Максимальная просадка CNP за все время составила -89.94%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNP | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -86.29% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -30.37% | +23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -33.65% | +15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -33.65% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.80% | -33.65% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -33.65% | +28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -25.96% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 17.44% | -14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNP и TMUS
Текущая волатильность для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) составляет 6.03%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что CNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNP | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.87% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 19.13% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 25.03% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 23.87% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 26.08% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNP и TMUS
Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности TMUS в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 2.15% | 2.30% | 2.55% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.23% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNP и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CenterPoint Energy, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNP и TMUS
CNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 658.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNP and TMUS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.87%) compared to CNP (6.03%). In terms of maximum drawdown, CNP dropped -89.94% vs TMUS's -86.29%.
CNP currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNP и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор