PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNL с GFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNL с GFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collective Mining Ltd (CNL) и Gold Fields Limited (GFI).

Доходность

Сравнение доходности CNL и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collective Mining Ltd (CNL) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNL и GFI

2026 (YTD)20252024
CNL
Collective Mining Ltd		26.53%250.72%56.98%
GFI
Gold Fields Limited		13.45%240.42%-19.32%

Фундаментальные показатели

EPS

CNL:

-$0.91

GFI:

$5.39

Общая выручка (12 мес.)

CNL:

$0.00

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNL:

-$97.50K

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

CNL:

-$48.35M

GFI:

$8.04B

Доходность по периодам

С начала года, CNL показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 13.45%.

CNL

1 день
4.83%
1 месяц
-9.20%
С начала года
26.53%
6 месяцев
25.15%
1 год
112.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GFI

1 день
6.01%
1 месяц
-14.48%
С начала года
13.45%
6 месяцев
18.67%
1 год
119.94%
3 года*
58.55%
5 лет*
41.26%
10 лет*
31.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collective Mining Ltd

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с CNL:
CNL с CEU.TOCNL с EFX.TOCNL с VNP.TOCNL с VLE.TOCNL с E.TOCNL с GMIN.TOCNL с IMG.TO
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

CNL vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNL
Ранг доходности на риск CNL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNL c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collective Mining Ltd (CNL) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNLGFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.31

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.66

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

11.55

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNL vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNL и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNLGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.35

0.15

+3.19

Корреляция

Корреляция между CNL и GFI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNL и GFI

CNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNL
Collective Mining Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		3.83%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Просадки

Сравнение просадок CNL и GFI

Максимальная просадка CNL за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNL и GFI.

Загрузка...

Показатели просадок

CNLGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-88.05%

+54.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-34.63%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-19.47%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-44.43%

+35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

10.97%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CNL и GFI

Collective Mining Ltd (CNL) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что CNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNLGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.00%

19.95%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.39%

48.31%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.14%

61.00%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.90%

51.62%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.90%

55.33%

+9.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNL и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collective Mining Ltd и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
5.29B
(CNL) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию