PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNL с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNL с ARTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collective Mining Ltd (CNL) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CNL и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collective Mining Ltd (CNL) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNL и ARTGX

2026 (YTD)20252024
CNL
Collective Mining Ltd		26.53%250.72%56.98%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, CNL показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью -3.09%.

CNL

1 день
4.83%
1 месяц
-9.20%
С начала года
26.53%
6 месяцев
25.15%
1 год
112.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collective Mining Ltd

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с CNL:
CNL с CEU.TOCNL с EFX.TOCNL с VNP.TOCNL с VLE.TOCNL с E.TOCNL с GMIN.TOCNL с IMG.TO
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUXARTGX с AVALX

Доходность на риск

CNL vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNL
Ранг доходности на риск CNL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNL c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collective Mining Ltd (CNL) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNLARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.95

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.72

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

7.03

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNL vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTGX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNL и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNLARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.35

0.49

+2.86

Корреляция

Корреляция между CNL и ARTGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNL и ARTGX

CNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNL
Collective Mining Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок CNL и ARTGX

Максимальная просадка CNL за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNL и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNLARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-49.92%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-10.18%

-23.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-7.92%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-6.60%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

2.50%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CNL и ARTGX

Collective Mining Ltd (CNL) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с Artisan Global Value Fund (ARTGX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNLARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.00%

4.72%

+22.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.39%

8.44%

+45.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.14%

13.87%

+55.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.90%

14.40%

+50.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.90%

17.26%

+47.64%