Сравнение CNI с AENA.MC
CNI (Canadian National Railway Company) and AENA.MC (Aena SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNI in Railroads, AENA.MC in Airports & Air Services. Over the past 10 years, CNI returned 9.16%/yr vs 10.16%/yr for AENA.MC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и AENA.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNI торгуется в USD, в то время как AENA.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AENA.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у AENA.MC с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям AENA.MC по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.16% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.16%
AENA.MC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам CNI и AENA.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 22.55% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
AENA.MC Aena SA | 4.83% | 42.03% | 16.87% | 48.04% | -20.14% | -9.52% | -9.22% | 27.52% | -21.03% | 51.69% |
Correlation
The correlation between CNI and AENA.MC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. AENA.MC — Ранг доходности на риск
CNI
AENA.MC
Сравнение CNI c AENA.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Aena SA (AENA.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | AENA.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.35 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.75 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CNI и AENA.MC
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки AENA.MC в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и AENA.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -51.72% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -19.57% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -19.57% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -43.36% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -51.72% | +22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -14.12% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -14.03% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 9.19% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и AENA.MC
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.37%, в то время как у Aena SA (AENA.MC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AENA.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 8.36% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 18.21% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 23.57% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 25.52% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 28.23% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и AENA.MC
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности AENA.MC в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 3.62% | 3.32% | 3.14% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | 3.88% | 1.84% | 1.69% | 0.00% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.16% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и AENA.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Aena SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNI and AENA.MC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNI и AENA.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор