Сравнение CNH с WPP
CNH (CNH Industrial NV) and WPP (WPP plc) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, CNH returned 5.69%/yr vs -12.62%/yr for WPP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и WPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -20.08%. За последние 10 лет акции CNH превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 5.69% против -12.62% соответственно.
CNH
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -5.81%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- 5.69%
WPP
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -9.61%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- -12.62%
Сравнение доходности по годам CNH и WPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.95% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
WPP WPP plc | -20.08% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
Correlation
The correlation between CNH and WPP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CNH and WPP has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.29B
WPP:
$3.75B
CNH:
$0.32
WPP:
$1.51
CNH:
33.69
WPP:
11.58
CNH:
0.74
WPP:
0.13
CNH:
1.69
WPP:
1.48
CNH:
$18.09B
WPP:
$28.29B
CNH:
$4.45B
WPP:
$4.60B
CNH:
$2.09B
WPP:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. WPP — Ранг доходности на риск
CNH
WPP
Сравнение CNH c WPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | WPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.87 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.22 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.07 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.36 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и WPP
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и WPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -95.30% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -59.39% | +26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -71.59% | +33.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -77.69% | +29.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -79.99% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -76.22% | +37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -42.50% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 42.31% | -21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и WPP
CNH Industrial NV (CNH) и WPP plc (WPP) имеют волатильность 13.47% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 13.71% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 32.91% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 48.22% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 34.80% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 35.12% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и WPP
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности WPP в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
WPP WPP plc | 5.79% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и WPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и WPP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и WPP
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and WPP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.71%) compared to CNH (13.47%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs WPP's -95.30%.
CNH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и WPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор