PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNH с LYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNH с LYB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNH (CNH Industrial NV) and LYB (LyondellBasell Industries N.V.) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while LYB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CNH returned 5.69%/yr vs 5.52%/yr for LYB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNH и LYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial NV (CNH) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNH показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 52.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNH имеют среднегодовую доходность 5.69%, а акции LYB немного отстают с 5.52%.

CNH

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.61%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.70%
1 год
-15.29%
3 года*
-5.81%
5 лет*
-7.70%
10 лет*
5.69%

LYB

1 день
-0.11%
1 месяц
-9.28%
С начала года
52.18%
6 месяцев
55.85%
1 год
22.76%
3 года*
-4.07%
5 лет*
-4.10%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNH и LYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNH
CNH Industrial NV		16.95%-17.10%-3.12%-22.01%-15.74%52.59%16.73%21.64%-30.31%57.67%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		52.18%-35.96%-17.38%20.70%-0.98%5.07%2.64%44.63%-21.69%33.72%

Correlation

The correlation between CNH and LYB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.49

Over the past year, the correlation between CNH and LYB has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CNH:

$0.32

LYB:

-$3.19

Коэффициент P/S

CNH:

0.74

LYB:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

CNH:

$18.09B

LYB:

$22.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNH:

$4.45B

LYB:

-$4.33B

EBITDA (12 мес.)

CNH:

$2.09B

LYB:

$935.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNH Industrial NV

LyondellBasell Industries N.V.

Часто сравнивают с CNH:
CNH с DECNH с AGCOCNH с CATCNH с CCKCNH с XLFCNH с BAXCNH с SCHD
Часто сравнивают с LYB:
LYB с DOWLYB с BASFYLYB с APDLYB с SCHDLYB с QQQLYB с DEOLYB с NXST

Доходность на риск

CNH vs. LYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNH
Ранг доходности на риск CNH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LYB
Ранг доходности на риск LYB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNH c LYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNHLYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.50

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.99

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.64

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.15

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNH vs. LYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNH на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа LYB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNH и LYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNHLYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.50

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.40

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CNH и LYB

Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, примерно равная максимальной просадке LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и LYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNHLYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-63.26%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-35.45%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.66%

-55.35%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-55.35%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-63.26%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-28.58%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-15.11%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

19.92%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNH и LYB

CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с LyondellBasell Industries N.V. (LYB) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNHLYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

7.06%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

34.31%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.47%

46.15%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

32.82%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.65%

36.76%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNH и LYB

Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности LYB в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNH
CNH Industrial NV		0.94%2.71%4.15%3.25%1.88%0.68%0.00%1.85%1.87%1.64%1.50%2.92%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		6.39%12.59%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNH и LYB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
3.83B
0
(CNH) Общая выручка
(LYB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CNH and LYB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNH has higher volatility (13.47%) compared to LYB (7.06%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs LYB's -63.26%.

LYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNH и LYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор