Сравнение CNH с LYB
CNH (CNH Industrial NV) and LYB (LyondellBasell Industries N.V.) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while LYB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CNH returned 6.28%/yr vs 5.20%/yr for LYB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и LYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 43.44%. За последние 10 лет акции CNH превзошли акции LYB по среднегодовой доходности: 6.28% против 5.20% соответственно.
CNH
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 0.21%
LYB
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 22.00%
- С начала года
- 43.44%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- 5.20%
- Всё время*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам CNH и LYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 13.12% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 43.44% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 2.64% | 44.63% | -21.69% | 33.72% |
Correlation
The correlation between CNH and LYB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between CNH and LYB has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNH:
$12.81B
LYB:
$19.60B
CNH:
$0.32
LYB:
-$3.58
CNH:
0.71
LYB:
0.58
CNH:
$18.09B
LYB:
$22.48B
CNH:
$4.45B
LYB:
-$4.33B
CNH:
$2.09B
LYB:
$935.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. LYB — Ранг доходности на риск
CNH
LYB
Сравнение CNH c LYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | LYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.10 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.16 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и LYB
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, примерно равная максимальной просадке LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и LYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -63.26% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -35.51% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -55.35% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -55.35% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -63.26% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.90% | -32.68% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -15.25% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 22.12% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и LYB
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с LyondellBasell Industries N.V. (LYB) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 9.57% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 33.51% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 45.92% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 32.82% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 36.79% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и LYB
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности LYB в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.97% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 6.78% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и LYB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNH and LYB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (11.31%) compared to LYB (9.57%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs LYB's -63.26%.
LYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и LYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор